Kreditrisikomessung • Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung • Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen für Praktiker und … – Buch gebraucht kaufen
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Autor/in:
ISBN:
3540321454
(ISBN-13: 9783540321453)Zustand:
wie neu
Format:
ca. 160x240x24 mm
Seiten:
312 Seiten, zahlr. Abb.
Gewicht:
675 g
Einband:
Hardcover
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist,
ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen
wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und
mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letz-
ten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Dieses Buch schließt die
Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch
anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet
einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige
Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko
werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die
relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung
in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Rating-
modelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Ein-
stieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
WICHTIGE INFOS:
© 2006 Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-32145-3.
Gebunden. 312 Seiten, zahlr. Abb. Format: ca. 160x240x24 mm.
Gewicht: ca. 675 g. Gebrauchter, jedoch sehr ordentlicher Zustand,
wenige Gebrauchsspuren. Versand als Paket.
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Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist,
ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen
wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und
mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letz-
ten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Dieses Buch schließt die
Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch
anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet
einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige
Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko
werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die
relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung
in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Rating-
modelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Ein-
stieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.
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© 2006 Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-32145-3.
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Gewicht: ca. 675 g. Gebrauchter, jedoch sehr ordentlicher Zustand,
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Stichwörter:
Erschienen:
2006
Angebot vom:
25.04.2024
Bestell-Nr.:
E1810
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